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@RISK

See All Possible Outcomesin Complex Situations

Advanced Risk Analysis forMicrosoft Excel and Project.

@RISK

@RISK는 어떤 프로그램인가?

“리스크 분석의 새로운 표준”

@RISK는 Microsoft Excel 스프레드 시트 모델에서 몬테카를로 시뮬레이션을 이용하여 발생 가능한 다양한 시나리오들에서 발생 가능한 다양한 결과값 들을 보여주고 그 결과들이 발생할 확률적 가능성을 제공하여 과학적인 리스크 분석을 수행합니다.

여러분들은 @RISK 결과를 분석하여 불확실성 하에서 현재 여러분들이 당면하고 있는 리스크를 취하여 할 것인지 피해야 할 것인지를 판단 할 수 있는 의사결정의 지표로 활용할 수 있습니다.

예를 들면

“우리에 사업이 100억원을 초과할 확률은 얼마인가?” 또는 “이 벤처 기업이 성공 가능성은 얼마인가?”

이와 같은 질문에 확률적 수치로써 “100억을 초과할 가능성은 약 80%이다.” 라는 해답을 제시해 줍니다.

@RISK 특징

  • @Risk 5.0 버전보다 2~20배 처리 속도가 향상
  • Microsoft Excel Add-in 되어 스프레드시트에 통합되어 사용되며 추가 메뉴가 구성됨
  • @Risk 메뉴를 툴바로 제공하여 쉽고 편리하게 사용 가능
  • 사용자가 편리하고 쉽게 사용할 수 있는 인터페이스와 세련되고 활용하기 좋은 결과물
  • 정보 검색, 문제 정의, 분석을 엑셀 스프레드시트에서 수행
  • 6시그마 활동을 위한 통계량, 분석 기능, 보고서 등 제공
  • @Risk의 함수를 엑셀상에서 엑셀 함수와 동일하게 사용
  • @Risk 모든 기능은 엑셀의 기능과 연계되어 데이터 또는 수식이 변경되면 연관된 셀 역시 동시에 자동으로 변경

RISKOptimizer

@RISK Industrial 버전은 더 편리해진 인터페이스와 확장된 셀 범위를 지원 그외 다양한 기능을 포함하고 있으며, 더욱 강력해진 RISKOptimizer 5.5가 포함되어 있습니다.

@RISK를 활용한 리스크 분석 기본 3 단계: 모델링, 시뮬레이션, 결과 해석

@RISK를 활용하여 여러분들은 다음의 3 단계를 통해 리스크 분석을 쉽게 수행할 수 있습니다.

[1단계] 모델 구축

  • 첫째: 엑셀의 수식과 함수를 활용하여 예측하고자 하는 스프레드시트 모델을 작성합니다.
  • 둘째: @Risk에서 제공하는 정규분포, 이항분포, 균등분포 등의 확률 분포 기능을 이용하여 스프레드시트 모델에 불확실한 값을 정의합니다. 또는 과거데이터를 활용하여 분포 적합 기능을 이용하여 정의합니다. 이렇게 정의된 값은 단지 하나의 셀 값에 제한되지 않고 입력 변수가 가지게 되는 값들의 범위로 표현됩니다.
  • 셋째: @Risk의 Compound 기능을 활용하여 여러 개의 분포를 결합하여 사용할 수 있습니다.
  • 넷째: @Risk의 분포 라이브러리를 활용하여 다른 사람들과 특별한 분포 기능을 공유하거나, @Risk가 설치되어 있는 않은 동료를 위해 Swopout 기능으로 엑셀 형식으로 변경할 수 있습니다.
  • 다섯째: 결과값 또는 예측값을 정의 합니다. 모델에서 예측하고자 하는 대상이 되는 값을 의미합니다. 일반적인 예로써 잠재적 이익, ROI, NPV, 보험 청구 지불금, 질병 치유율, 투자 수익률 등이 있습니다.

[2단계] 시뮬레이션 실행

1단계에서 모델 구축과 변수들에 대한 정의가 완료 되면 @Risk를 이용하여 시뮬레이션을 수행합니다.

  • 첫째: 시뮬레이션 실행 옵션을 설정합니다. 실행횟수, 시뮬레이션 방법, 추정 오차 처리 방법 등…
  • 둘째: 시뮬레이션 버튼을 클릭하여 시뮬레이션을 수행합니다. @RISK는 몬테카를로 기법을 적용하여 각 시뮬레이션의 실행에 대해 사용자가 입력한 @RISK 함수에서 임의의 샘플 값을 추출하여 그 값을 모델에 대입하여 결과값을 도출하고 기록합니다. 시뮬레이션을 데모 모드로 실행하면 시뮬레이션 도중 실시간으로 그래프와 보고서가 업데이트되는 것을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

[3단계] 결과 해석 및 의사결정

시뮬레이션 결과로 가능한 결과의 범위 및 각각의 발생 확률을 파악할 수 있습니다.

@RISK에서 제공하는 각종 차트를 사용하여 분석 결과를 해석하거나 다른 사용자에게 제공할 수 있습니다. 히스토그램과 누적 곡선은 다양한 결과의 발생 확률을 볼 수 있습니다. 이러한 시뮬레이션 결과를 Excel, Word 또는 PowerPoint로 전환할 수 있습니다.

@RISK는 모델의 필수적인 요소를 판단하기 위한 민감도 분석 및 시나리오 분석 기능을 제공합니다. 민감도 분석은 결과 변수 즉 목표 변수에 입력 변수들이 미치는 영향력에 정도에 따라 모델의 정의된 확률 분포 함수의 순위 분석을 수행합니다. 민감도 분석의 결과물로 알기 쉬운 토네이도 차트는 결과를 더 명확하게 분석할 수 있게 해주며, 분산형 차트를 제공하여 변수들 간의 상관관계를 파악할 수 있게 해 줍니다. 민감도 분석의 결과로 여러분은 모델에서 중요한 변수가 무엇인지를 파악할 수 있습니다.

또한 @RISK의 MakeInput 함수를 사용하면 지정된 수식을 민감도 분석시 사용되는 @ RISK 함수로 변환하여 Excel에 함수의형태로 처리 됩니다. 시뮬레이션 결과물로 그림 차트, 분석 결과 테이블의 형태를 갖는 대쉬 보드형 보고서를 제공합니다. 이러한 시뮬레이션 결과는 Excel 통합 문서에 직접 저장하거나 @ RISK 라이브러리에 저장하여 다른 @ RISK 사용자들과 공유하여 활용 할 수 있습니다.

@RISK 산업군과 응용분야

@RISK은 매우 다양한 산업군에서 위험과 불확실성 분석하기 위해서 활용되고 있습니다. 재무분야에서 과학분야에 이르기까지 그들의 정량적인 분석에 대한 불확실성을 직면한 사람이라면 누구나 @ RISK를 사용하여 해결할 수 있습니다.

산업군 응용분야
재무/증권 은퇴계획
현물 평가
리얼옵션 분석
DCF분석
VaR
포트폴리오 최적화
보험/연금 대손 충당금 예측
보험료 가격 결정
6시그마/품질분석 제조품질관리
고객서비스강화
DMAIC
DFSS/실험계획법
Lean 6시그마
제조 식스시그마&품질 분석
신제품 분석
생산 부지 결정
공장 가동일 예측
제품 수명 주기 분석
오일/가스/에너지 탐사와 생산량 예측
오일 보유량 추정
자본금 추정
오일 가격 결정
관련제 규정(Regulation compliance)
의약/보건/의학 신약 개발 분석
R&D 사업성 추정
질병 발병률 추정
환경 위해성 평가
오염도 평가
정부/국방 자원 할당 문제
워 게임
복지 사업 예산 편성 프로젝트
우주항공/무역 비용 추정
운송 계획 및 최적화
공급망 위치 선정

RISKOptimizer

Find the Best Solutions to any Problem while Acmcounting for Uncertainty

여러분은 주어진 제한된 자원 하에 어떻게 최적 할당을 어떻게 해야 이익을 최대화 하는지 또는 비용을 최소화 하기 위한 가장 효율적인 프로젝트 일정이 어떻게 되는지 알고 싶지 않은가요?

전통적인 최적화 방법은 매우 위험한 접근인 불확실성을 무시한다. RISKOptimizer 여러분에게 활용할 수 있는 최상의 조합뿐만 아니라 각각의 전략과 연관된 리스크가 무엇인지 알려줄 것이다. 따라서 여러분은 목표를 달성하면서 리스크를 최소화 할 수 있는 전략을 추구할 수 있을 것이다.

RISKOptimizer는 불확실한 값들은 포함하는 엑셀 스프레드시트 모델을 최적화 할 수 있는 최상의 해 찾기 테크놀리지와 함께 리스크 분석을 위해 몬테카를로 시뮬레이션을 제공하는 @RISK와 결합하여 활용된다. 어떤 최적화 문제를 취할 때 가능한 값의 범위를 표현할 수 있는 @RISK 확률 분포 함수를 이용하여 불확실한 값을 대처한다. 각 시행 솔루션 RISKOptimizer가 최적화를 시도하는 동안 최고의 시뮬레이션 결과들을 제공하는 조정 셀의 조합을 찾고 몬테카를로 시뮬레이션을 수행한다.

RISKOptimizer는 @RISK Industrial 버전의 Tools 리본 그룹에 추가된다.

RISKOptimizer는 영어를 비롯하여 스페인어, 포루투칼어 독일어, 프랑스어, 러시안어, 일본어, 중국어를 제공한다.

7 버전 새로운 기능-효율적 투자선(Efficient Frontier) 분석

“ 효율적 투자선 분석은 이외로 배우기 쉬운 다양한 비즈니스 문제 해결사이다. 그것은 가장 실용적인 강력한 도구이다.

Efficient frontier analysis는 포트폴리오 최적화 영역에서 실제적으로 매우 일반적인 재무 모델링이다. Efficient frontier는 수용 가능한 어떤 위험 수준에 대한 최적화 영역 밖으로 그래프를 맵핑한다.

분석자가 정의한 각각의 수용 가능한 리스크 수준에 대해 RISKOptimizer는 최적화를 수행한다.

재무적인 포트폴리오에서 우리는 투자 금액의 다양한 할당을 변화시켜가면서 기대수익을 최적화 하는 것이다. 위험 수준은 우리가 사용할 수 있는 값의 범위에 걸쳐 다양한 제약조건이 있다.

efficient frontier 결과는 많은 최적화 결과들을 2차원 그래프로 보여준다. efficient frontiers을 이용해서 여러분은 어떤 포트폴리오의 성과를 크게 강화할 수 있다. efficient frontier 기능은 포트폴리오 최적화의 수용 가능한 외부 영역이다. 즉 최적화 문제에 대한 두 수량 문제 사이에서 빠른 trade-off 분석을 위해서 많은 최적화들을 수행할 때 마다 사용될 수 있다.

Calculation of the efficient frontier in RISKOptimizer.

어떻게 RISKOptimizer가 구동되는가?

표준화된 최적화 프로그램은 명확한 제약조건이 주어진 스프레드시트 모델의 결과를 최소화 또는 최대화하기 위해 최적 조합의 값을 찾는데 유용하다.

그러나 이런 프로그램들은 통제할 수 없는 불확실성을 다루기 위해 설정하지는 않는다 그리고 최적화에 의해서 조정되지 않은 모든 요소에 대한 정적 값을 요구한다.

이것은 지나치게 단순화하거나 부정확한 결과들을 기반으로 분석자들이 의사결정을 하게 만든다.

최적화에 시뮬레이션을 추가하라.

인근 도시의 수요를 충족시키기 위해서 다양한 제품들을 생산하기 위해 몇 개의 공장들을 짖기 위한 최적 위치를 찾고자 한다고 가정해 보자.

당신은 이익을 최대화 하거나 운반 비용을 최소화 하기를 원할 것이다.

이것은 어느 공장에 제품들의 생산량을 얼마만큼 할당해야 하는지에 대한 간단한 최적화 문제이다. 그러나 통제의 핵심 요소는 불확실성이다. 운반 비용, 수요 등 전통적으로 우리는 불확실한 요소들을 추측해야만 했고 최상을 희망해야만 했다.

RISKOptimizer와 함께 몬테카를로 시뮬레이션이 제조 생산량의 각 시나리오에 할당할 수 있도록 이러한 불확실한 요소들은 확률분포 함수(정규분포, 삼각형분포 등)로 표현 되어진다.

이 과정에서 당신은 최적화 하는 동안 리스크 대상(이익)인 시뮬레이션 결과의 평균을 최대화 할 수 있다.

시뮬레이션에 최적화를 추가하라.

@RISK 모델에 불확실성을 설명하기 위해 그리고 다양한 결과들의 발생 가능성을 알아보기 위해 몬테카를로 시뮬레이션을 사용한다.

그러나 몬테카를로 시뮬레이션은 당신이 통제할 수 있는 값들인 의사결정 변수를 다루지는 않는다. 그것은 이러한 의사결정변수들의 단일 상황에서 불확실한 값들과 불규칙성을 다룬다.

당신이 신제품을 개발 중이고 벤처회사가 장기적으로 돈을 지불할지 못할지를 결정하기를 원한다고 가정해 보자. 당신은 @RISK 함수들을 이용하여 제품 비용과 수요 같은 불확실한 요소들을 정의한 후 이익을 계산하기 위한 표준 스프레드시트 모델을 구현할 것이다. 그런 다음 당신은 몇몇 가정들이 제품을 구성하기 위해 특정 업체들과 생산 방법에 근거한다는 것을 안다. 당신에게 비용을 감소 시킬 수 있는 것은 다른 업체와 다른 생산방법일지도 모른다.

몇몇 생산 방법들은 운반 비용을 매력적이지 않게 만들지도 모르는 가능성이 있다. @RISK만 이용 한다면 당신은 멀티 시뮬레이션을 실행할 수 있고 결과들을 비교할 수 있다. 그러나 입력변수들의 모든 가능한 조합을 시도해야 한다. RISKOptimizer 활용하면 당신은 이익을 최대화 하는 협력 업체와 생산 방법의 다양한 조합을 시도해 볼 수 있다.

1. 모델을 구현하자

RISKOptimizer Model window는 모든 최적화 문제는 한번에 설정하는 기능을 제공한다.

RISKOptimizer Model window는 target cell, statistic, identify cells to adjust, define constraints 의 옵션설정을 제공한다.

Adjustable cells과 constraints이 쉽게 셀의 범위를 설정하고 변경할 수 있는 기능을 제공하고 target cell을 최대화, 최소화 특정 목표값을 도달하도록 설정할 수 있다.

RISKOptimizer Model window

adjustable cells을 정의할 때 당신은 엑셀에서 직접적으로 최소값과 최대값의 셀 경계 범위를 정의할 수 있다. 매우 심플하게 설정하고 변경할 수 있다.

예를 들어 여러분은 adjust cell을 B1:B5로 정의한 후 각각의 최소값은 A1:A5, 최대값을 C1:C5로 멀티 그룹으로 정의할 수 있다. 당신은 모델에서 제약조건을 정의해야만 한다. 예를 들어 모델에 포함되어야만 하는 제한적 자원이 있을 것이다.

제약 조건을 정의할 때 당신은 셀의 최소값과 최대값을 정의할 수 있다. 마지막으로 최적화 실행을 중지 시킬 수 있는 조건을 설정할 수 있다.

최적화 방법

RISKOptimizer는 adjustable cell의 최적 조합을 찾기 위해서 정의할 수 있는 6가지 해결 방법을 제공한다. 각각의 방법들은 문제의 타입에 따라 최적해를 찾기 위해 사용 되어진다.

The siz methods are:

  • Recipe - a set of variables which can change independently
  • Grouping - a collection of elements to be placed into groups
  • Order - an ordered list of elements
  • Budget - recipe algorithm, but total is kept constant
  • Project - order algorithm, but some elements precede others.
  • Schedule - group algorithm, but assign elements to blocks of time while meeting constraints.

당신의 스프레트시트에 통제할 수 없는 불확실한 요소들을 표현하기 위해서 확률분포 함수를 추가할 필요가 있다면 @RISK의 함수를 참고하라.

2. Run the Optimization.

Click the Start icon to start the optimization. 최적화를 실행하기 위해서 Start 아이콘을 클릭하라.

RISKOptimizer 는 1단계 타겟 설정을 달성하기 위한 노력으로 임시적인 해를 반복해서 생성하고 생성된 각각의 해에 대해 몬테카를로 시뮬레이션을 수행할 것이다.RISKOptimizer Progress window 에는 시뮬레이션 상황과 더 낳은 해를 찾아가는 것을 시각적으로 보여준다.

이 윈도우창에서 Playback 컨트롤을 이용하여 최적화를 일시중지, 멈춤, 실행 할 수 있다.

당신은 RISKOptimizer Watcher를 통해 더 자세한 최적화 상황을 모니터링 할 수 있다.Report 탭은 가장 좋은 해를 찾을 때마다 실시간 업데이트되어 보여주며 제약 조건을 만족하는 모든 해를 제공해 준다.

RISKOptimizer 산업군과 적용분야

RISKOptimizer는 재무에서 항공 제조 등의 다양한 영역의 산업군에서 최적화 문제를 해결하기 위해서 사용된다.

산업군 활용분야
항공&호텔 불확실한 수요를 고려한 수율 관리
제조 인력 할당, 생산성 예측, 인력 스케줄링 재고 관리
공정능력 계획
제품별 생산량 최적화
재무 포트폴리오 최대화 헤징 전략
포트폴리오 밸런싱
은퇴 계획
에너지 분야 EPA의 배출 기준
일반 분야 시장 진입 시기 결정
입찰 비용 결정
유통 주문 정책 최적화